Turtle trading system testing

Turtle Trading Uma lenda do mercado. Em 1983, lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizou a experiência tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar Usando seu próprio dinheiro e negociação novatos, como o experimento fare. The Turtle Experiment. By the Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso esmagador Ele tinha transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre o seu sucesso Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a Negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt contrapôs que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los O comércio com dinheiro real Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio O treinamento duraria duas semanas e poderia b Ele repetiu uma e outra vez Ele chamou seus alunos de tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer os comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrar as tartarugas. Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio em O Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo da negociação de commodities Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga Ninguém sabe os critérios exatos Dennis usado, mas o processo incluiu uma série De perguntas verdadeiras ou falsas algumas das quais você pode encontrar abaixo. O grande dinheiro em negociação é feita quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir a cada citação nos mercados one trades. Others As opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada negociação. Em uma iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se uma perda ocorrer. Para o registro, de acordo com o método de tartaruga, 1 E 3 são falsas 2, 4 e 5 são verdadeiras Para mais sobre a negociação de tartarugas, ver Sistemas de negociação executar com o rebanho ou ser o lobo solitário. Turtles foram ensinados muito especificamente como implementar uma tendência de seguir a estratégia A idéia é que a tendência É o seu amigo, então você deve comprar futuros quebrar para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside Na prática, isso significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como um sinal de entrada Figura 1 mostra uma típica estratégia de negociação de tartaruga Para Mais, veja Definindo Active Trading. Figure 1 Comprar prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente rentável em novembro de 1979. Genesis Trade Navigator. This fonte de comércio foi iniciado em um novo de 40 dias de alta O sinal de saída foi um fechar abaixo O mínimo de 20 dias Os parâmetros exatos usados ​​por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais Em The Complete TurtleTrader A lenda, as lições, os resultados 2007 autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas. Ok a preços em vez de depender de informações da televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para a sua compra e venda de sinais Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspective. Plan pessoal Sua saída como você planeja sua entrada Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas Para saber mais, leia A Importância de um plano de perda de lucro. Use a média verdadeira gama para calcular a volatilidade e usar isso para variar o tamanho da sua posição Tome maior Posições em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com média real Range. Don nunca arriscar mais de 2 de sua conta em um único trade. If você quer fazer grandes retornos, você Necessidade de ficar confortável com grande drawdowns. According a antiga tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas Dennis pessoalmente treinado ganhou mais de 175 milhões i N apenas cinco anos Dennis tinha provado além de uma dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria terminado o Ano com 25.000. Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou inverter As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob Este sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e downtrends Embora qualquer período de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto, a fim de maximizar negócios rentáveis ​​Para mais, consulte The Anatomy of Trading Breakouts. Despite seus grandes sucessos , No entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande como as Drawdowns upside deve ser esperado com qualquer sistema de comércio, mas eles tendem a ser Especialmente profunda com tendência de seguir estratégias Isso é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras No final, os profissionais dizem esperar ser correto 40-50 do tempo E estar pronto para grandes drawdowns. The Bottom Line. The história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações É também uma grande lição de como aderir a um conjunto específico de Critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso cabe a você decidir se esta estratégia é para você. Uma pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir As ofertas de emprego Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a um Outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. Trading Recipes Uma grande Trading System Testing Tool. Trading Recipes distante e oferece a melhor flexibilidade para o gerenciamento de dinheiro ou a aposta dimensionamento no mundo do software de negociação Trading Recipes oferece uma grande comunidade de apoio com uma base de usuários fanaticamente leal TurtleTrader. The seguinte entrevista é entre TurtleTrader e Trading Recipes software. Q Você pode elaborar sobre as capacidades de gestão de dinheiro de Trading Recipes A capacidades de gestão de dinheiro são o que define Trading Recipes TR além de outros Software Acreditamos que a TR oferece as ferramentas de gerenciamento de dinheiro mais flexíveis disponíveis O progr Am s objetivo é ajudá-lo a desenvolver um sistema de comércio bem sucedido e utilizável, permitindo-lhe comparar uma grande variedade de negociação, posicionamento de dimensionamento, gestão de dinheiro e estratégias de carteira antes de arriscar dinheiro real no mercado comerciantes inteligentes gerenciar o risco, e isso é o que TR Deixa-o fazê-lo permite que você se ensine como controlar o risco de modo que você possa alcançar seus objetivos rapidamente e com segurança deixando o quantificar e controlar seu risco, permite que você desenvolva os sistemas negociando que cabem seu próprio apetite para o risco e o reward. Q TR é uma ferramenta para comerciantes profissionais somente, ou podem os comerciantes novos usá-lo também A TR não é especificamente voltada para o profissional comerciante, embora muito poucos comerciantes bem conhecidos e gerentes de dinheiro profissional usá-lo É também uma ferramenta para aqueles que Querem se tornar profissionais e para aqueles que querem aprender a usar a negociação para se tornar mais auto-suficiente. Q Como funciona a receita de negociação A TR é uma ferramenta de software orientada por linguagem para desenvolver, testar e negociar com base em regras Sistemas mecânicos de negociação Possui um design modular que incentiva você a quebrar suas regras de negociação em pequenas tarefas de programação gerenciável Por exemplo, TR tem áreas separadas para definir seus indicadores e valores, para definir como você vai entrar em um comércio, para definir como Gerenciar e sair de um comércio aberto e para definir suas regras de gerenciamento de dinheiro TR linguagem de programação s reduz o tempo de desenvolvimento como os usuários construir seus sistemas Por exemplo, para capturar na coluna 1 uma média móvel simples dos últimos 20 preços de fechamento, Write. COL1 SMA CLOSE, 20.Para ir muito tempo se ontem s close foi maior do que o valor na Coluna 3 ontem, um usuário TR escreveria. IF FECHAR 1 COL3 1 ENTÃO BUYOPEN Outros TR recursos incluem relatórios, uma planilha-como exibição de Valores usados ​​em seus sistemas negociando, indicadores pré-empacotados numerosos, ea abilidade de segurar muitos formatos de dados negociando diferentes. P Você pode me dizer mais sobre suas capacidades de gerência de dinheiro A não só pode um bem-des Igned estratégia de gestão de dinheiro salvar você de ruína financeira, mas também pode turbocharge o desempenho do seu sistema TR permite que você execute extensa análise what-if para ajudar a alcançar esses dois objetivos Diga que um setor particular estoques ou futuros fica quente e que o seu Sistema de repente quer começar a adicionar lotes de posições em todo o setor Como o seu sistema acrescenta mais e mais posições nesse setor, o seu portfólio torna-se sobrebalanceado com o risco do setor Você poderia concebivelmente acabar com um portfólio altamente correlacionado consistindo, por exemplo, muitos grãos Commodities ou ações de biotecnologia Se esse setor se voltar contra você, o levantamento pode ser grave Então você precisa de algum tipo de mecanismo de proteção contra esse tipo de risco Como TR implementar tal controle Com uma palavra-chave GROUPRISK Quando um comércio é apresentado à TR para possível entrada , TR determina a que tipo de estoque ou setor de commodities o comércio pertence Via GROUPRISK, TR pode retornar o montante total pela qual o patrimônio seria reduzir D se todas as posições em aberto nesse setor foram interrompidas Assim, mesmo que você está negociando vários mercados em vários sistemas, a TR está monitorando constantemente quanto risco você acumulou em vários setores GROUPRISK é um exemplo de muitas palavras-chave e conceitos de gerenciamento de dinheiro disponíveis em TR O programa permite que você gerencie risco e capital com base em qualquer combinação de. Equity disponível no momento em que cada novo comércio surge up. Amount de risco e número de posições em toda a carteira. Montante de risco e número de posições em um sistema. Risco e número de posições dentro de um setor. Montante de risco e número de posições para um determinado estoque ou futuro. Montante de risco e número de posições para negociações longas. Montante de risco e número de posições para operações curtas. Montante de risco e outros Métricas para um comércio em consideração. Capital inicial e data de início. Volatilidade atual do mercado. Q Onde posso obter mais informações sobre as Receitas de Negociação? Obrigado pela oportunidade de falar um Bout TR Você pode encontrar o nosso site na web. Todos os clientes de TurtleTrader têm direito a 10 fora do novo preço de compra de receitas de negociação Isto se aplica a apenas novas compras de software de receitas de negociação a partir de 5 de março de 2003 Entre em contato TR diretamente para esta oferta. Tenha em mente que, enquanto Trading Recipes é uma ferramenta de software grande, você ainda precisa de um sistema de negociação e plano para capitalizar totalmente nele Que é o nosso papel. Trend Seguindo Products. Michael Covel Tendência Seguindo Products.1996-17 Tendência Seguindo Todos os Direitos Reservados Contato. Trend Following, TurtleTrader, são marcas registradas marcas de serviço da Trend Following. Outras marcas registradas e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguir, a rede de sites pode ser de propriedade da Trend Following ou de terceiros incluindo terceiros não afiliados à Trend Following. Tendência A seguir, a rede de sites não pode ser copiada, reimpressa ou redistribuída sem a permissão por escrito de Michael Covel e / ou Trend Following, mas a permissão por escrito é fácil e tipicamente concedida. 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Watch completo filme de Michael Covel agora A única tendência seguinte documentary. The lendária história do Turtle Trades Pretty isn intrigante Se você não sabe sobre as tartarugas ea história por trás delas, você pode ler aqui Minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válido hoje São esses sistemas ainda rentáveis ​​São aplicáveis ​​ao Forex As tartarugas negociaram vários mercados Com 2 sistemas Sistema 1 e Sistema 2 Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posições para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre o Turtle Trading Methods e eu usei todas essas informações para automatizar o sistema 2 no sistema automatizado Metatrader I 2 primeiro como é mais simples de programar o meu plano é t O eventualmente fazer a mesma coisa com o sistema 1 Vamos ver se o sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados de Forex, em particular o par EUR USD. Regras O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples Estes são As regras para a entrada Long positions. Buy quando o preço atual é maior que qualquer outro alto nos dias anteriores 55.Put a Stop loss 2 Média True Ranges longe da entrada usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual Quando a volatilidade É maior o Stop Loss será definido mais longe e vice-versa O ATR usado é avaliado em 20 dias Então ATR 20. Não ponha qualquer lucro-alvo nas ordens O objetivo é deixá-los correr o mais possível em seu favor. Dynamically calcular O tamanho da posição de modo que se Stop Loss é atingido você só perde 2 da conta Então, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor, e viceversa. Once dentro do comércio, se o preço se move em seu favor pela metade O ATR, em seguida, adicione outro G comércio E você faz isso até que você tenha um máximo de 4 comércios abertos na mesma direção. Cada vez que um comércio é inserido, subir a Stop Loss dos negócios existentes, ao mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo comércio Apenas entrou. Sair de todos os comércios quando o preço atual é o menor preço dos últimos 20 dias Isso pode acontecer com um lucro ou uma perda Ou sair quando Stop Loss é hit. Para posições curtas as regras são as mesmas, mas o contrário Você entra quando o preço é o mais baixo já foi nos últimos 55 bares e você sair quando o preço é o preço mais alto visto nas últimas 20 barras Este sistema comercial tem todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex corta perdas curto, ele Permite que os vencedores executar, acrescenta-se a ganhar positions. Notice na imagem acima como todos os 4 comércios foram rentáveis ​​No entanto, observe quanto do lucro foi perdido Com alguma otimização que vou explicar neste post, o sistema pode ser muito mais rentável e Menos partes do Os lucros deslizam afastado. Sistema simples pequeno mas incrivelmente poderoso Também mentalmente duro negociar Comprar em um dia 55 elevado é resistente porque aquele é o ponto onde a maioria de comerciantes pensam que o movimento é feito e começam a temer uma reversão Mesmos para shorts quando você inicia uma posição curta No mínimo de 55 dias Entradas são definitivamente difíceis de digerir psicologicamente falando As saídas são ainda mais difícil Espera para o preço para atingir o ponto mais baixo dos últimos 20 dias é doloroso enquanto você inevitavelmente ver parte de seus lucros evaporar Mas esta é a melhor maneira de andar Uma tendência, na medida do possível sem arbitrária alvo lucros que cortar seus vencedores curto Este mecanismo permite que a estratégia para montar monstro tendências de vez em quando que skyrocket profits. I executou uma análise da expectativa matemática das entradas e verificou que ambos curto e longo entrada sinais Têm uma vantagem positiva significativa Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema Então eu codifiquei o resto da estratégia e comecei a me divertir com back tests. Here st Ele resultado do teste de volta para o par de moedas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2017 Totalmente confiança dados dignos pagos de AlpariUK obtida através de pedido direto para o corretor O spread utilizado foi de 2 pips que é pior do que a maioria dos corretores oferecem hoje . Clique na imagem para ampliar. Uma observação aqui sobre o draw down A redução relativa de 31 69 é calculada pela Metatrader levando em conta o maior pico de queda para o vale na curva de equidade considerando lucros flutuantes e perdas de negociações não fechadas no cálculo É por isso O draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas operações fechadas em vez de lucros e perdas não realizados temporários, o máximo de Relative draw-down é 21 34 em quase 13 anos. Índice 12 06 Rácio de Sharpe Comparado com S P500 0 70 Rácio de Martin Comparado com S P500 0 89. Este desempenho facilmente bate os retornos dos comerciantes de Forex profissionais auditados relatados no índice de comerciantes de moeda de binary option Um índice de úlcera elevado de 12 06 revela o que já sabemos O sistema é difícil de negociar Mas quem disse negociação rentável foi fácil Além disso, o comerciante de tartaruga deve ser paciente como ele não vai ser negociação a cada dia O sistema pode ficar inacti Ve durante semanas esperando o esperado Donchian Channel Breakouts em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As tartarugas aplicaram este método usando a combinação de 55 20 dias para todos os mercados que negociaram O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos É mais um universal, um Que é grande porque ele explora uma ineficiência mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você iria assumir que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer Mas isso não significa o parâmetro Seleção não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro eu executei um teste de otimização para certificar-se de que o espaço de parâmetros fornece bons resultados mesmo que os parâmetros foram drasticamente changed. A grosseiro otimização foi executado apenas Para dois parâmetros dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída A grande notícia é que o espaço Parâmetros é muito sólido e profi Tabela em toda a placa Tudo verde Significado o conjunto 55, 20 não é o único rentável Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20 consistentemente produz resultados positivos Que é grande porque Isso significa que mesmo se você não estiver jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma alta chance de ver o crescimento da equidade no longo prazo. Uma vez que eu estava confiante o espaço Parâmetros era tão grande e bom, eu corri uma análise de Rank para o Seleção de parâmetros A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de tração mais estáveis ​​e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, Down valores yer após ano junto com os retornos mais estáveis ​​Aqui s o teste de volta usando a combinação 70 8. Clique na imagem para ampliar. Agora o levantamento máximo de acordo com MT4 que como eu disse, considera flutuante lucros não realizados e perdas é 25 20 Mas na realidade é apenas 15 66 considerando a curva de ações com base em operações fechadas. Drow-Down 15 67 em 13 anos Índice de úlcera 8 98 Proporção de Sharpe Comparada a S P500 0 74 Proporção de Martin Comparada a S P500 1 77. Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior A essência do sistema não foi alterada Nós Simplesmente veio com parâmetros que consistentemente entregar resultados superiores e que são susceptíveis de ser rentável indo para a frente, independentemente do mercado mutations. If você acha que este sistema de comércio pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Expert Advisor por apenas 67 Muito menos do que o que é normalmente cobrado por não rentáveis, sobre a curva-montado não profissional EAs lá fora, que não pode sobreviver a um mês de negociação ao vivo Como parte da compra, você recebe um guia de instalação e configuração, mais o meu Suporte pessoal definindo tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80.Beyond qualquer dúvida, o sistema de negociação Turtles 2 tem uma vantagem positiva É rentável e aplicável aos mercados de Forex você pode testá-lo em outros pares de moedas Bem como Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de comércio A parte mais difícil é deixar os lucros funcionar indefinidamente sem um alvo de lucro predefinido Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram rentáveis, apesar do fato de que todos eles foram ensinados o mesmo sistema Deixando seus lucros Como originalmente sated é o que finalmente separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores ones. Thanks para o seu interesse Espero que tenha gostado deste artigo e eu também espero que, se você faz o EA Turtle Trading System parte do seu arsenal de negociação, você pode beneficiar A partir dele Para quaisquer dúvidas e apoio de qualquer tipo sinta-se livre para entrar em contato comigo at. Update Como uma prova de que a longo prazo Negociação rentável rentável é possível, as tartarugas Tradi Ng sistema continua a entregar bons resultados depois que este documento foi escrito 35 6 em 2017, 22 8 em 2017 Leia os artigos abaixo para mais detalhes. Vá para o final desta página, a fim de ver o Legal Stuff.