Day Trading Breakouts 8211 4 Simples Trading Strategies Day Trading Breakouts 8211 4 Simples Trading Strategies Você é um dia comerciante Se sim, então você definitivamente vai encontrar este artigo útil como você começa a navegar no mundo do dia breakouts. Hoje vamos discutir 4 estratégias de como negociar breakouts intraday. Antes de saltar para a carne do artigo, vamos primeiro alinhar sobre a definição de breakouts e algumas das suas características-chave. O que são Breakouts Um breakout ocorre quando o preço limpa um nível crítico em seu gráfico. Esses níveis podem ser uma linha de tendência. Apoio, suporte. Resistência, ou um nível Fibonacci chave. Lembre-se, os níveis em seu gráfico são psicológicos e representam os sentimentos dos comerciantes do dia a um nível de preços respectivos. Quando você pensa em dia breakouts. O que vem à mente Stocks fazendo diariamente alta, alta de dois dias, máximos semanais, máximos de todos os tempos Como você vê, breakout significa um monte de coisas para um monte de gente. Então, por que tantas pessoas perdem dinheiro dia negociação breakouts Por que os comerciantes constantemente comprar estoques quando atingiu alta intraday, só para tê-los rollover em poucos minutos. Quantas vezes você tem curto um estoque em uma avaria através de um nível de suporte crítico, vá buscar café. Voltar e ver o estoque tem saltou e você acabou de comprar um dólar de cinco mil não espuma, latte de soja Bem, neste artigo vou dar-lhe o segredo que tantos dia breakout profissionais comerciantes usam todos os dias para se levar de ordinário a extraordinário. Maior equívoco sobre o dia de negociação Breakouts Se eu comprar um breakout ou vender uma divisão, vou ganhar dinheiro, direito Se você acredita nesta declaração, imediatamente contactar o seu corretor, retirar seus fundos e colocá-los em uma conta poupança. Se você seguir este sistema, você vai perder dinheiro. Muitas vezes os comerciantes piso profissional e assim vai esperar para as ações para quebrar novas baixas, procure grandes ordens de compra na fita e, em seguida, começar a recolher todas as partes à vista. Isto deixá-lo-á o comerciante do principiante, olhando sua tela que risca sua cabeça. Perguntando-se a questão, como isso aconteceu Meus indicadores técnicos estavam em alinhamento. O estoque foi abaixo de sua média móvel simples as últimas 10 barras. Os últimos 15 bares foram para baixo, agora, quando eu colocar na minha posição curta, o estoque tem o salto de sua vida. Se você estiver pronto para acabar com sua série de dias de negociação difíceis. continue lendo. Evite negociar durante o almoço Na parte da manhã, há notícias. Ganhos, fofocas, e uma infinidade de outras razões que fazem com que as ações se movam rapidamente com o volume pesado. Em seguida, ao redor do almoço, os comerciantes dar um passo para trás e começar a digerir todos os eventos da manhã. Isso não significa que não há boas breakouts no mercado, mas as chances de encontrar os estoques que se moverão não estão em seu favor. É um fato conhecido na rua que a troca de tempo de almoço é para acumular posições consideráveis que você pode então descarregar em algum ponto no futuro. É por isso que, durante o meio do dia, ações passam por um processo interminável de quebrar e falhar, uma e outra vez. Este processo é conhecido como acumulação intraday. Pense por um segundo, se você está tentando acumular 200.000 partes de um estoque. Você poderia simplesmente correr para fora lá e colocar uma grande ordem no mercado sem que ninguém vê-lo Talvez em um estoque como o Yahoo, mas esta é uma tarefa muito mais difícil em um estoque que não é negociado pesadamente. Bem, se o comércio é leve, eu só colocar o comércio na manhã. Errado. Se você colocar o comércio na manhã, você pode facilmente ficar preso na volatilidade da manhã e não pode obter o melhor preço. No entanto, se você esperar até a tarde, você pode silenciosamente acumular partes, 10.000 ou assim cada vez que você comprar, sem muitos perceber. Então, se você estivesse fazendo isso, você quer que o estoque para breakout Claro que não, isso significaria que você teria que pagar mais por ação. Então, ao invés disso, você mantém as coisas caladas e às 2 da tarde, você conseguiu adquirir suas 200.000 ações, nas últimas 3 horas, sob o radar. Então, se você é um comerciante menor, por que ficar preso assumindo posições durante o período de acumulação Por que colocar-se através do estresse emocional de assistir a sua ruptura de ações e falhar, uma e outra vez Se você só se lembra de uma coisa deste artigo, O dia é para os fundos de hedge e grandes instituições para construir posições consideráveis, não para você dia breakouts. Quem está fazendo Money Day Trading Breakouts O segredo para o dia negociação breakouts é saber quando para trocá-los. Você está pronto para isso Você está sentando-se Existem apenas 2 a 3 horas por sessão de negociação você pode dia breakouts comércio em uma base intraday. Está certo. Se você é breakouts dia de negociação, você só tem cerca de 2 horas por dia, onde você pode ganhar dinheiro com facilidade, rapidamente, sem muito esforço. O que funciona no horário do trabalho As melhores oportunidades de comércio do dia a dia são entre 9h45 e 10:45 e 14h - 15h15. A maioria dos comerciantes dizem ficar longe da manhã e tarde da negociação, porque é muito volátil, certo Bem, isso é parcialmente uma declaração verdadeira, se você simplesmente sair para o mercado colocando em comércios sem regras definidas ou sistemas no lugar. Abaixo estão algumas regras básicas que irão ajudá-lo a identificar negócios breakout vencedor durante estes períodos de tempo voláteis: Apenas ações de comércio superior a 30 dólares As ações baratas ficar mais barato. Muitas vezes os comerciantes gostam da idéia de negociação de ações baratas na esperança de maiores retornos. E quanto ao risco de herdar a negociação de ações mais baratas, as oscilações voláteis, e não mencionar as comissões Não desaparecer lacunas Sim lacunas obter preenchido. A questão é, será preenchido no prazo que você precisa. Se você é day trading breakouts, você precisa que as coisas aconteçam com rapidez e precisão. Você não tem tempo para esperar que o estoque aja adequadamente. Lembre-se, é sempre mais fácil ir com a tendência. Evite ações que estão para cima ou para baixo mais de 5 Você não quer se envolver com um retracement 50 em um movimento de 10. Thats 5 para aqueles de você manter contagem. Apenas os estoques comerciais que têm um mínimo de 2 faixa de preço dólar dos dias anteriores alta ou baixa Lembre-se, o objetivo aqui é para dia breakouts comércio. Quanto maior o intervalo de negociação recente, maior as chances são de estar em um estoque que tem espaço para tendência. 4 Estratégias para Day Trading Breakouts Agora que nós cobrimos o básico de breakouts, vamos aprofundar mais em quatro estratégias breakout você pode usar quando dia negociação. 1 - Indicador de Volume Breakout Novamente, os comerciantes usam breakouts como um gatilho para entrar em um estoque. Mas, por quanto tempo vamos explorar uma estratégia simples, onde aproveitamos o indicador de volume como nossa ferramenta para ajudar na negociação breakouts. Day Trading Breakouts com Volume Acima é um gráfico de 10 minutos do ATampT a partir de 8 de dezembro de 2017. A linha vermelha significa o nível de resistência de uma tendência de baixa. Destacamos no círculo verde o momento exato em que o ATampT se rompe acima da linha de tendência descendente. Ao mesmo tempo, o volume com ATampT está aumentando em uma direção de alta. Assim, vamos long com a vela breakout. As próximas 5 velas são otimistas e volume está se expandindo no movimento ascendente. Nós prendemos nosso longo até que nós começamos a primeira barra de volume bearish com volume aumentado. Isso acontece após 5 períodos e saímos da posição como mostrado no círculo vermelho. Só para esclarecer, para um sinal de saída adequado, você quer ver o aumento de olume em relação aos últimos castiçais eo preço para ir também contra a tendência principal. Esta é uma indicação precoce de que o movimento impulsivo está no processo de, pelo menos, abrandar, se não inverter. Este comércio nos trouxe um lucro de 25 centavos por ação por menos de uma hora de trabalho. Observe que depois que saímos do mercado, o preço começa a consolidar e, em seguida, cai significativamente. 2 - Breakout Volume Weighted Moving Average (VWMA) Outra maneira de analisar volumes com sua estratégia breakout é incluir um VWMA. Desde breakouts ocorrem apenas algumas horas por dia com grande volume, o VWMA também poderia provar uma valiosa ferramenta de confirmação. A razão para isto é que durante épocas de alto volume, o VWMA experimentará uma inclinação mais profunda e se separará mais do preço. Por outro lado, quando o preço é negociado de perto com o VWMA após uma fuga, isso pode ser uma indicação precoce de que o breakout é um sinal de compra falso devido ao volume de luz. O exemplo abaixo mostra como trocar um breakout com a ajuda do VWMA: Day Trading Breakouts com VWMA Este é o gráfico de 10 minutos do Bank of America para o período 3 de dezembro de 2017. Usamos um VWMA de 20 períodos. A linha vermelha indica uma tendência de baixa. A linha de tendência é testada 5 vezes antes do Bank of America finalmente irromper, que é destacado no círculo verde. O preço abre na próxima semana com um intervalo através da linha de tendência e da VWMA. Isto é quando nós vamos por muito tempo. Observe que quando o volume é alto, o VWMA cria uma grande distância entre si e a ação de preço. No entanto, como o volume começa a secar, o preço abraça o VWMA firmemente. Por esta razão, o preço é mais provável quebrar o VWMA durante os volumes mais baixos, como os touros não estão entrando para abastecer a próxima rodada de compra. Uma vez que o preço quebra o VWMA, saímos da nossa posição longa como destacado em vermelho acima. Esta posição nos trouxe um lucro de 36 centavos por ação por algumas horas de trabalho. 3 - Scalping para Breakouts com uma média móvel exponencial de curto período Uma vez que a EMA coloca uma ênfase maior na ação de preço mais recente, a EMA irá disparar sinais de saída muito antes de uma tendência terminar. Embora possamos perder a parte do leão dos lucros, essa estratégia nos permite fazer ganhos menores e consistentes. Dê uma olhada no seguinte exemplo, que mostra como a estratégia EMA breakout scalping funciona: Este é o gráfico de 10 minutos do Twitter a partir de 4 de dezembro de 2017. Usamos um EMA de 5 períodos, a fim de pegar o preço de curto prazo mover. Nós manchamos um triângulo no gráfico e nós esperamos por uma vela para fechar abaixo desta linha de apoio como uma indicação de uma avaria. Isso acontece no círculo verde e abrimos uma posição curta. Quatro grandes velas de baixa ocorrem após a nossa entrada, o que é ótimo para os nossos bolsos. Após esta queda rápida, o preço começa a hesitar e, eventualmente, quebra a 5-EMA período para a desvantagem. Recebemos quatro grandes velas de baixa depois. Após a queda rápida, o preço começa a hesitar e quebra a 5-EMA período em uma moda de alta, em que ponto saímos do comércio. Conseguimos capturar 51 centavos de lucro por ação por menos de 90 minutos de trabalho. 4 - Breakout Preço Ação Trading Há uma outra opção, muito simples quando negociação breakouts intraday. Às vezes, os indicadores técnicos e MAs são apenas demais. Se você não gosta de cartas excessivamente complicadas e você quer manter as coisas simples, você vai adorar a negociação ação breakout preço. Negociação de ação de preço é um dos métodos mais simples para negociação ativa. Isto é porque você só precisa de formações de castiçal ou níveis de resistência de apoio para fazer uma decisão de negociação. Nenhum flashy indicadores ou osciladores para se preocupar. Novamente, não use qualquer indicadores ou médias móveis Vamos rever um exemplo, para ilustrar ainda mais este ponto: Preço Ação Trading Acima é um gráfico de 10 minutos do Facebook a partir do período 3 de dezembro de 2017. Após uma tendência de baixa de baixa, o preço se desenvolve Em um dos padrões de reversão de castiçal mais famosos da estrela da noite. O preço então explode e cria uma formação de fundo duplo, onde o segundo fundo foi maior do que o primeiro. Nós criamos uma linha de resistência acima da formação de fundo duplo como nosso gatilho para entrar em uma posição longa. Uma vez que o preço quebra este nível de resistência, vamos muito tempo com o nosso primeiro alvo igual ao dobro do tamanho da formação de fundo duplo. Também desenhamos uma linha de tendência em verde, o que representa suporte para o movimento ascendente. Permanecemos no mercado até que nossa nova linha de tendência esteja quebrada, o que é indicado pelo círculo vermelho. Este comércio nos trouxe um lucro de 1,70 por ação. Então, qual estratégia é a melhor para o dia de negociação eu acredito que a chave para o sucesso de negociação breakout está escondido no volume presente durante a fuga. Assim, eu recomendo uma combinação da primeira e segunda estratégias. Conclusão Breakouts são um dos aspectos cruciais do day trading. Breakouts ocorrem quando o preço passa por um suporte de nível crucial, resistência, tendência, canal, nível Fibonacci, formação de gráfico, etc Breakouts dar pontos de entrada claros, mas eles não fornecem pontos de saída claros. Usamos diferentes ferramentas on-chart para identificar pontos de saída quando trocar breakouts. Evite trocas comerciais durante a hora do almoço. Os volumes de mercado são cruciais ao negociar rupturas. Dois dos melhores instrumentos para medir o volume durante as fugas são o indicador de volume eo VWMA. O EMA é outra ótima ferramenta para negociação breakouts. Breakouts EMA criar uma estratégia de scalping preço forte. Breakouts podem ser negociados com simples técnicas de ação de preços sem quaisquer indicadores. Related Post A rentabilidade das médias simples móveis e breakout gama de negociação nos mercados de ações da Ásia Se você tiver problemas para baixar um arquivo, verifique se você tem o aplicativo adequado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Por favor, seja paciente, pois os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode querer procurar uma versão diferente em Pesquisas relacionadas (mais adiante) ou procurar uma versão diferente do mesmo. Artigo fornecido pela Elsevier em seu jornal Journal of Asian Economics. Volume (Ano): 17 (2006) Edição (mês): 1 (Fevereiro) Páginas: 144-170 Ao solicitar uma correção, mencione este item pega: RePEc: eee: asieco: v: 17: 1: p: 144-170. Veja informações gerais sobre como corrigir material no RePEc. Para questões técnicas sobre este item, ou para corrigir seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou download, entre em contato: (Dana Niculescu) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que o faça aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item que estamos incertos sobre. Se as referências estiverem totalmente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não tiver vinculado a ele, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens ausentes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links adicionando as referências relevantes da mesma maneira como acima, para cada item referente. 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A tendência pode parecer tão limpa quando se olha para trás no tempo ndash que nós canrsquot imaginar sempre questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade ndash captura esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a subir, nos perguntamos se o trem já tinha deixado a estação se itrsquos muito tarde para colocar nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuar. Se o preço tivesse, por acaso, puxado para trás ndash perguntamos se ou não o movimento original era falso e começando a ser retraced em cima. Estes são dilemas que os especuladores têm enfrentado durante anos. Isto é exatamente como o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, como o mercado estava fazendo novas elevações, ou novas baixas preço ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de trocar uma fuga é apenas que ndash identificar os pontos altos e baixos com que o comerciante queria olhar para o preço para executar nessa direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto nível, um rsquo ou um baixo lsquo. Pode-se esperar até que apenas altos ou baixos anuais (em um período de 12 meses) foram feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, que poderia ser uma tarefa tediosa como máximos anuais e baixos arenrsquot feitas com muita freqüência e negociação breakouts neste estilo iria deixar o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes têm procurado e encontrou maneiras de negociar este estilo enquanto ainda recebendo lsquoentries suficiente, rsquo para permanecer interessado na estratégia. Um dos métodos mais populares para fazer isso implica o uso de canais de preços. Os Canais de Preços mostrarão ao comerciante o mais alto eo menor ndash baixo para os últimos X períodos com X sendo uma entrada variável pelo usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo ndash um canal de preço com uma entrada de 20 no gráfico horário EURUSD irá mostrar-nos a mais alta alta que foi atingido, ea menor baixa que foi atingido durante as últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novas baixas são feitas ndash o menor preço canal será, consequentemente, mover mais baixo indicando que a menor baixa para os últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram este indicador de modo que como um alto novo foi feito ndash eles iriam por muito tempo e como os pontos baixos novos foram feitos ndash vão curtos. Esta é uma estratégia de canal de preço básico, utilizando cada violação acima e abaixo dos canais de preço de 20 períodos. Posições são fechadas quando um contador de sinal é gerado (exemplo ndash posição longa é fechada quando o preço atinge menor preço canal ea estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo ndash ao adicionar a estratégia de canais de preços para o gráfico ndash posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior ndash posições curtas sendo abertas em um hit do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está ligado à faixa: posições longas que se abrem em resistência ou posições curtas que se abrem no suporte são interrompidas como preço falha para fazer novos altos ou baixos. Executando esta Estratégia básica de Preço de Canal em um gráfico horário do AUDUSD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de equidade abaixo, estamos olhando para uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que esta estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash a estratégia foi positiva (por aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas durante todo o período de teste o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos ao longo do período de teste (dados horários de 8132009 para o período atual) em que a estratégia teria sido em uma posição geral perdedor. Muitos comerciantes tentam mitigar o dano que pode ser apresentado à estratégia em mercados de gama limitada por apenas negociação breakouts em mercados que estão exibindo um longo prazo lsquotrend. rsquo Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Para o bem de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: O 2 Moving Average crossover. Ao empregar o Crossover de 2 Moving Average como um Trend-Filter, o Fast Moving Average ficando acima do Slow Moving Average implicaria bullishness. Nestas condições, estaríamos apenas tomando as entradas longas sobre uma violação do canal de preço superior. Por outro lado ndash que seria apenas tomar posições curtas quando o Fast Moving Average está abaixo da média Slow Moving, e preço penetra o menor preço canal. A adição do filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de fuga. Usando uma entrada de 20 períodos para o Fast Moving Average e uma entrada de 100 períodos para o ndash Slow Moving Average podemos ver que a estratégia negociada com o que parece ser um pouco mais coerência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (ganho líquido no back-test com o Trend Filter está agora em 470,10 ou 9,4 no capital inicial), você deve notar que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva patrimonial. Mas e se nós quisemos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar o montante em risco em posições que eles abrem. Isso é muito normal com o Breakdance trading ndash como falso Breakouts (vezes que o preço penetra a resistência, mas volta logo abaixo) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash o comerciante pode potencialmente mitigar o dano do lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permitindo que as posições que o comércio rentável para continuar a correr. Com a adição de paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma base por posição ndash garantindo que o risco de assumir novas posições vai ser adequadamente compensado pela quantidade que potencialmente poderia ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risco para recompensa razão (como é defendido como um mínimo para este estilo de negociação no DailyFX Trading Course), observamos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um lucro de 50 pip em cada posição que é aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho global mais alto, produzindo um lucro líquido testado mais de 100 vezes maior do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendências e quase 200 mais do que usando canais de preços simples. E talvez ainda mais atraente, a estratégia agora back-testes com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado dentro dos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a plataforma Strategy Trader. Você é mais do que bem-vindo para fazer o download, testar e negociar com esta estratégia, assim como muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Trading Estratégias: Free Trading Estratégias: Best Moving Average para Day Trading Por que Mover médias são boas para Day Trading Manter as coisas simples Day trading é um jogo rápido. Você pode ser até handily em um segundo e, em seguida, devolver todos os seus lucros logo depois disso. Como um comerciante, você precisa de uma maneira limpa de entender quando um estoque está tendendo e quando as coisas tomaram uma volta para o pior. Ao analisar o mercado, que melhor maneira de medir a tendência do que uma média móvel Em primeiro lugar, o indicador está literalmente no gráfico, então você não tem que digitalizar em qualquer outro lugar em sua tela e em segundo lugar, é simples de entender. Se o preço está se movendo em uma determinada direção durante x períodos, em seguida, a média móvel seguirá essa direção. Ao contrário de outros indicadores. Que exigem que você execute análises adicionais, a média móvel é limpa e direto ao ponto. No dia de negociação, ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem realizar uma série de cálculos manuais pode fazer a diferença entre deixar o dia um vencedor ou perder dinheiro. Se você for longo ou curto Médias móveis também fornecê-lo uma maneira simples, mas eficaz para saber que lado do mercado você deve estar negociando. Se o estoque está negociando atualmente abaixo de uma média móvel, então você claramente deve apenas assumir uma posição curta inversamente, se o estoque está tendendo mais alto, então você deve entrar muito tempo. Quando uma ação está abaixo de sua média móvel de 10 períodos, em nenhuma circunstância vou tomar uma posição longa. Eu sei, eu sei, todos esses conceitos são básicos e que é a beleza de tudo, dia de negociação deve ser fácil. Eu ainda tenho que encontrar um comerciante que pode efetivamente ganhar dinheiro usando um milhão de indicadores. Melhor média móvel para Day Trading Há literalmente um número infinito de médias móveis. Há ponderada, simples e exponencial e para tornar as coisas mais complicadas você pode selecionar o período de sua escolha. Com tantas opções, como você sabe qual é o melhor Uma vez que você está claramente a ler este artigo para uma resposta, vou compartilhar meu pequeno segredo. Para dia breakouts de negociação na parte da manhã, a melhor média móvel é a média móvel de 10 períodos simples. Este é o lugar onde você está lendo este artigo você faz a pergunta por que Bem, é simples primeiro, se você está dia negociação breakouts na parte da manhã você vai querer usar um período mais curto para a sua média. Razão sendo, você precisa controlar a ação de preço de perto, como fugas provavelmente irá falhar. Por favor, faça um favor a si mesmo e nunca coloque uma média móvel de 50 ou 200 períodos em um gráfico de 5 minutos. Uma vez que você se encontra usando períodos maiores este é um sinal claro que você está desconfortável com a idéia de negociação ativa. Agora, de volta à razão pela qual a média móvel de 10 períodos é a melhor, é um dos períodos de média móvel mais populares. O outro que vem em um segundo próximo é o período de 20. Novamente, o problema com a média móvel de 20 períodos é que ele é muito grande para negociação breakouts. A média móvel de 10 períodos dá-lhe espaço suficiente para permitir que o seu estoque a tendência, mas também não faz você tão confortável que você dar lucros fora. Na próxima seção, vamos abordar como eu uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em um comércio. Como usar médias móveis para entrar em um comércio Então, deixe-me dizer isso na frente, eu não uso a média móvel simples de 10 períodos para entrar em qualquer negociação. Eu sei, isso é completamente contraditório com o título desta seção, mas eu acho que é importante para cobrir este tópico. Se você comprar a ruptura de uma média móvel pode sentir-se finita e completa, mas as ações constantemente testar suas médias móveis. Agora que a bola curva está fora do caminho, vamos cavar em como eu realmente entrar em um comércio. Abaixo estão as minhas regras para negociação breakouts na parte da manhã: Stock deve ser superior a 10 dólares Maior de 40.000 ações negociadas a cada 5 minutos Menos de 2 de sua média móvel A volatilidade tem de ser sólida o suficiente para atingir meu objetivo de lucro de 1,62 Não pode ter um número de Barras que são 2 no intervalo (alto a baixo) Eu devo abrir o comércio entre 9:50 am e 10:10 am Eu preciso sair o comércio não mais tarde do que 12:00 meio-dia Feche o comércio se o estoque fecha acima ou abaixo Sua média móvel de 10 períodos após as 11 da manhã. Se você é como eu, essas regras soam ótimas, mas você precisa de um visual. O acima é um dia de negociação exemplo de fuga de First Solar a partir de 6 de março de 2017. A ação teve um breakout agradável com volume. Como você pode ver, o estoque tinha bem mais de 40.000 ações por barra de 5 minutos. Saltou o alto da manhã antes de 10:10 am e estava dentro de 2 da média móvel de 10 períodos. Aqui está mais um exemplo, mas desta vez é no lado curto do comércio. Este é um gráfico do Facebook a partir de 13 de março de 2017. Observe como o estoque quebrou a manhã baixa na barra 9:50 e, em seguida, disparou para baixo. Volume também começou a acelerar como o estoque se moveu na direção desejada até atingir a meta de lucro. Esta é literalmente a única configuração que troco. Eu acredito em manter as coisas simples e fazer o que faz dinheiro. Conforme mencionado anteriormente neste artigo, observe como a média móvel simples mantém você no lado direito do mercado e como ele lhe dá um mapa de estrada para sair do comércio. Como usar as médias móveis para parar fora de um comércio Na teoria ao comprar uma fuga você incorporará o comércio acima da média movente de 10 períodos. Isso lhe dará a sala wiggle você precisa no caso de o estoque não quebrar duro em sua direção desejada. O gráfico acima é o exemplo clássico breakout, mas deixe-me dar-lhe alguns que não são tão limpas. O gráfico acima é da First Solar (FSLR) a partir de 10 de abril de 2017. A ação teve uma falha de repartição na manhã, em seguida, retrucou para a média móvel de 10 períodos. Este é o primeiro sinal de que você tem um problema, porque o estoque não se moveu em sua direção desejada. Se seu estoque falhar, a média móvel de 10 períodos fornecerá uma falha segura para que você avalie seu estoque. Continuando em diante, FSLR parou em suas trilhas na média movente de 10-período e inverteu para baixo outra vez somente para trocar lateralmente. Neste ponto, você sabe que algo está errado no entanto, você esperar até que o estoque fecha acima da média móvel, porque você nunca sabe como as coisas vão. Como usar as médias móveis para determinar se um comércio está funcionando Você tem que saber quando segurá-los e quando dobrá-los. Se todos nós pudéssemos aplicar essa lógica aos negócios e à vida, todos estaríamos muito mais adiante. No mercado, acho que, naturalmente, procuramos o exemplo perfeito de nossa configuração comercial. Na realidade. A maioria dos comércios não trabalhará nem falhará, apenas sob executar. Desde que eu estou trocando breakouts, a média móvel deve sempre tendência em uma direção. Para mim, eu sei que é hora de levantar a bandeira de cautela, uma vez que a média móvel de 10 períodos vai plana ou o estoque viola a média móvel antes das 11 horas. Porque eu não monto a média Antes que eu comece 100 email que explodem me para este, deixe-me qualificar o título desta seção. Sim, você pode ganhar dinheiro permitindo que seu estoque para o comércio mais elevado, desde que não fechar abaixo da média móvel. Para mim, eu nunca fui capaz de fazer consistentes lucros consideráveis com esta negociação day abordagem. Houve um tempo antes de sistemas de negociação automatizados foram ações movidas de forma linear. No entanto, agora com os complexos algoritmos de negociação e grandes hedge funds no mercado, os estoques se movem em padrões erráticos. Casal que, com o fato de que você é o dia de negociação breakouts, que só compostos a maior volatilidade que você vai enfrentar. Assim, para evitar todos os presentes no mercado, eu teria um objetivo de lucro 2. Em média, o estoque teria uma forte retração e eu devolveria a maioria dos meus ganhos. Para contrariar este cenário, uma vez que meu estoque atingiu um determinado lucro alvo eu começaria a usar uma média móvel de 5 períodos para tentar bloquear mais lucros. Então, foi dar a sala de estoque e dar de volta a maioria dos meus ganhos ou apertar a parada apenas para ser fechado praticamente imediatamente. Foi um ciclo vicioso e aconselho você a evitar esse tipo de comportamento. Eu não comecei a ganhar dinheiro no mercado até que eu comecei a vender em força e cobrindo em fraqueza. Eu descobri que quando eu digitalizar o mercado à procura de exemplos de minhas configurações de comércio que iria naturalmente gravitar para comércios que eram perfeitos em todos os sentidos: breakouts limpo, volume alto e movimentos b-line de 4 a 7. Então, em algum nível eu was training myself on a subconscious level to expect these types of gains on every trade. This sort of thinking led to a lot of frustration and countless hours of analysis. Where I ultimately landed and you can see from the trading rules I laid out in this article, was to look at all of my historical trades and see how much profit I had at the peak of my positions. I noticed on average I had two percent profit at some point during the trade. I took that a step further and reduced it down to the golden ratio of 1.618 or 1.62 to increase my odds. Why you Need to Use the Default Moving Average Technical analysis is clearly my method of choice when it comes to trading the markets. I am a firm believer in the Richard Wyckoff method for technical analysis and he preached about not asking for tips or looking at the news. Everything you need to know about your trade is in the chart. One thing I tried to do early on in my trading career was to outsmart the market. What I mean by this is I would take for example the 10-period simple moving average and say to myself a simple moving average is not sophisticated enough. This would lead me down the path of using something more colorful like a double exponential moving average and I would take it a step further and displace it by x periods. If you are reading this and have no idea, what I am talking about then great for you. What I was doing in my own mind with the double exponential moving average and a few other peculiar technical indicators was to create a tool set of custom indicators to trade the market. I believed that if I were looking at the market from a different perspective it would provide me the edge I needed to be successful. Well, this could not have been the furthest thing from the truth. The market is nothing more than the manifestation of peoples hopes and dreams. To that point, if the majority of people are using the simple moving average then you need to do the same so you can see the market through the eyes of your opponent. The art of war says it best in Chapter 3, So it is said that if you know your enemies and know yourself, you can win a hundred battles without a single loss. If you only know yourself, but not your opponent, you may win or may lose. If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself. Common Mistakes when using Moving Averages Using Moving Average Crossovers to Enter a Trade Many moving average traders will use the crossing of the averages as a decision point for a trade and not the price and volume action on the chart. For example, how many times have you heard someone say the 5-period just crossed above the 10-period moving average so we should buy This action by itself means very little. Think about it, what significance does this hold for the stock Dont you think a moving average crossover of the 5-period and 10-period will mean very different things for different symbols I remember at one point I wrote easy language code for moving average crossovers in TradeStation. I ran back tests on a few stocks and the results where stellar. I was just sure I had a winning system then the reality of the market set in. The stocks began to trade in different patterns and the two moving averages I was using began to provide false signals. Therefore, needless to say, I abandoned that system and moved more towards the price and volume parameters detailed earlier in this article. Not Using Popular Moving Averages Not using popular moving averages is a sure way to fail. What is the point of looking at something if you are the only one watching I am not going to beat this one to death since we covered it earlier in this article. Using more than One Moving Average As a day trader. when working with breakouts you really want to limit the amount of indicators you have on your monitor. I have seen traders with up to 5 averages on their screen at once. In my opinion it is better to be a master of one moving average than an apprentice of them all. If you dont believe me there was a study published in August 2018 by Ben Marshall, Rochester Cahan, and Jared Cahan that provided a detail analysis of trading profits when using indicators. The study stated: While we cannot rule out the possibility that these trading rules compliment other market timing techniques or that trading rules we do not test are profitable, we do show that over 5,000 trading rules do not add value beyond what may be expected by chance when used in isolation during the time period we consider. I am not ready to throw out all of the technical indicators in my toolbox based on this study, but dont try to turn your indicators into the genie in a bottle. Constantly changing the Moving Averages You Use There was one point where I tried the 10-period moving average for a few weeks, then I switched over to the 20-period, then I started to displace the moving averages. This trial and error period went on for months. At the end of it, how do you think my results turned out Do yourself a favor, pick one moving average and stick with it. Over time, you will begin to develop a keen eye for how to interpret the market. Remember, the end game is not about being right, but more about knowing how to read the market. Using Moving Averages to Gauge the Risk of Your Trade The 10-period moving average is a great tool for knowing when a stock fits my risk profile. The most I am willing to lose on any trade is 2 and as you read earlier in this article I will use the 10-period moving average as a means for stopping out of my trade. One thing I like to do is to see how far my stock is currently trading from its 10-period simple moving average. If my stock is 4 above the moving average, I will not take the long trade. I cannot go into the position knowing that I am already exposing myself to 4 worth of risk, which is double my maximum pain point. The below chart example is from NFLX on April 23, 2017. Some of you may look at this chart and think wow, the stock is up 22 and on high volume. For me when I look at Netflix all I see is a stock trading a full six percent away from its simple moving average when it was time for me to pull the trigger. Since I use the moving average as my guidepost for stopping out of a trade this is too much risk for me to enter a new position. The next time you look at chart, try thinking of the simple moving average as a risk meter and not just a lagging indicator. Putting it all together Lets talk through an entire trade so we can see how to effectively day trade using a 10-period simple moving average. The first thing you need to determine is the level of volatility you trade in order to establish your profit targets. Remember your appetite for volatility has to be in direct proportion of your profit target. For a deeper dive on volatility please read the article - how to trade volatility. For me I trade breakouts on a 5-minute period with high volatility. The above chart of United Health Group from 422017 has all the right ingredients for my system. There is heavy volume on the breakout. The stock gives very little back on the first retracement and breaks the high between the time of 9:50 am and 10:10 am. Lastly, the moving average is within 2 of the stock price, so I am able to give the stock some wiggle room. Based on this setup should I pull the trigger The answer is yes, but I am purposely showing you a trade that has failed. There are enough blogs out there pumping systems and strategies that work flawlessly. Breakouts will fail the majority of the time. You are simply trying to limit your risk and capitalize on your gains. In this example, the stock broke out to new highs and then reversed and turned flat. Once you saw the candlesticks start to float sideways and the 10-period moving average roll over, it was time to start planning your exit strategy. True to my breakout methodology, I would have waited until 11 am and since the stock was slightly under the 10-period moving average, I would have exited the position with approximately a one percent loss. In Summary Moving averages are not the holy grail of trading, but if used properly can help you gauge when to exit a trade and also help limit your risk. The rest my friend is up to you and how well you are able to analyze the market. If you get nothing else out of this article, remember that less is more and to focus on becoming a master of one moving average. Related Post
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